金融计量学习题3

金融计量学 习题三

一、填空题:

1.平稳性检验的方法有__________、__________和__________。

2.单位根检验的方法有:__________和__________。

3.当随机误差项不存在自相关时,用__________进行单位根检验;当随机误差项存在自相关时,用__________进行单位根检验。

4.EG检验拒绝零假设说明______________________________。

5.DF检验的零假设是说被检验时间序列__________。

6.协整性检验的方法有__________和__________。

7.在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时,虽然两者之间并无任何有意义的关系,但经常会得到一个很高的R的值,这种情况说明存在__________问题。

8.结构法建模主要是以______________________________来确定计量经济模型的理论关系形式。

9.数据驱动建模以____________________作为建模的主要准则。

10.建立误差校正模型的步骤为一般采用两步:第一步,____________________;第二步,____________________。

二、单项选择题:

1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列,此时间序列称为()。

A.1阶单整 B.2阶单整

C.K阶单整 D.以上答案均不正确

2. 如果两个变量都是一阶单整的,则()。

A.这两个变量一定存在协整关系

B.这两个变量一定不存在协整关系

C.相应的误差修正模型一定成立

D.还需对误差项进行检验

3.当随机误差项存在自相关时,进行单位根检验是由()来实现。

A DF检验 B.ADF检验

C.EG检验 D.DW检验

1 2

4.有关EG检验的说法正确的是()。

A.拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B.接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C.拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D.接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

三、多项选择题:

1. 平稳性检验的方法有()。

A.散点图 B.自相关函数检验

C.单位根检验 D. ADF检验

2.当时间序列是非平稳的时候()。

A.均值函数不再是常数

B.方差函数不再是常数

C.自协方差函数不再是常数

D.时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化

3.随机游走序列是()序列。

A.平稳序列 B.非平稳序列

C.统计规律不随时间的位移而发生变化的序列

D.统计规律随时间的位移而发生变化的序列

4.下面可以做协整性检验的有()。

A DF检验 B.ADF检验

C.EG检验 D.DW检验

5. 有关DF检验的说法正确的是()。

A. DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”

B. DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”

C. DF检验是单侧检验

D. DF检验是双侧检验

三、计算题

1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型:

Yt01Mt1Ct2It1t

Mt01Yt3Pt2t

2

其中,M为货币供应量,Y为国内生产总值,P为价格总指数。C、I分别为消费和投资。

(1)指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。

(2)写出简化式模型,并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。

2、有如下AR(2)随机过程:

Xt0.1Xt10.06Xt2t

该过程是否是平稳过程?

3、求MA(3)模型Yt1t0.8t10.5t20.3t3的自协方差和自相关函数。 3


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